Como usar o indicador atr em forex

ATR Strategy & # 8211; Como usar o ATR no Forex Trading.

Este é o segundo artigo da nossa série ATR. Se você ainda não sugeriu que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do & # 8220; Average True Range & # 8221 ;, ou & # 8220; ATR & # 8221 ;, indicador, como é calculado e como ele se parece em um gráfico. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação.

O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.

Como ler um gráfico ATR.

O ATR com uma configuração de período de & # 8220; 14 & # 8221; é apresentado na parte inferior do acima & # 8220; 15 Minute & # 8221; gráfico para o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Red & # 8221; linha é a ATR. Os valores ATR neste exemplo variam entre 5 e 29 & # 8220; pips & # 8221 ;.

Os principais pontos de referência são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. O & # 8220; ATR Rollercoaster & # 8221; tende a funcionar melhor para prazos mais longos, ou seja, diariamente, mas períodos mais curtos podem ser acomodados como mostrado aqui. O ATR tenta transmitir a volatilidade dos preços e não a direção dos preços. É tradicionalmente usado em conjunto com outra tendência ou indicador de momentum para definir paradas e margens do ponto de entrada ideal.

Como com qualquer indicador técnico, um gráfico ATR nunca será 100% correto. Podem ocorrer sinais falsos devido à qualidade de atraso das médias móveis, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar um comerciante forex & # 8220; edge & # 8221 ;. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta ATR com outro indicador sempre é recomendada para confirmação das mudanças nas tendências.

No próximo artigo sobre o indicador ATR, juntaremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador ATR.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Indicador ATR Explicado & # 8211; O que é o indicador ATR?

O indicador "# 02220; ATR & # 8201; Average Range True" e # 8221 ;, indicador foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade é mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. O ajuste de paradas e os pontos de entrada em níveis benéficos para evitar que seja interrompido ou desejado sejam vistos como benefícios desse indicador.

O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.

Fórmula ATR.

O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas diretas:

Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o & # 8220; Alto & # 8221; menos o & # 8220; Low; # 8221 ;, b) o & # 8220; High & # 8221; menos o & # 8220; Close & # 8221 ;, e c) do período anterior & # 8220; Close & # 8221; menos o & # 8220; Low & # 8221 ;; O & # 8220; True Range & # 8221 ;, ou TR, é o maior dos três cálculos anteriores; O ATR é a média móvel durante o período do período escolhido. O ajuste de comprimento típico é & # 8220; 14 & # 8221 ;.

Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como mostrado na parte inferior do quadro a seguir:

O indicador ATR é composto de uma única curva flutuante. No exemplo acima com o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas, o intervalo do indicador ATR está entre 5 e 29 # 8220; pips & # 8221 ;. Nos picos & # 8220; # 8221; na curva, você pode visualizar visualmente os castiçais & # 8220; & # 8221; expansão em tamanho, evidência de força de atividade. Se valores baixos persistirem por um período de tempo, o mercado está se consolidando e um vazamento pode estar em ordem.

O próximo artigo desta série no indicador ATR irá discutir como esse oscilador é usado na troca forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Como usar o indicador ATR?

Estou escrevendo este artigo porque vejo que alguns comerciantes gostam de usar o indicador ATR, e muitos outros comerciantes se perguntam quais as vantagens desse indicador e como isso pode ajudar. Aqueles que sabem e estão nos seguindo sabem que candelabros e Bandas Bollinger são as únicas ferramentas de negociação que usamos, e não precisamos de nenhum outro indicador em nosso sistema comercial. No entanto, como estamos, geralmente são questionados sobre alguns indicadores, eu prefiro escrever artigos sobre eles para responder as perguntas.

Entre as muitas ferramentas que usamos para a análise dos negócios, existem algumas que são muito populares enquanto existem algumas que podem ser usadas com moderação. Os comerciantes técnicos também têm gostos e desgostos específicos individuais e gostam de operar em sua própria zona de conforto.

A volatilidade como ferramenta para interpretar a ação de preços e padrões de preços no comércio pode ser benéfica para muitos observadores do mercado. Um desses indicadores de volatilidade é o Average True Range ou mais popularmente chamado de ATR. Tem um propósito duplo e pode ser usado para identificar pontos de entrada e saída, bem como um sistema completo de negociação, pode ser desenvolvido com base nos princípios que conduzem a ATR. Durante muitas décadas, profissionais experientes têm usado esta técnica para melhorar os resultados comerciais.

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Definição de ATR.

Para uma melhor compreensão de The Average True Range, é importante obter uma compreensão adequada da volatilidade. Essencialmente, a volatilidade mede a força global da ação absoluta do preço e direção do comércio do mercado. Mas quando discutimos os indicadores de volatilidade, talvez o que viesse à sua opinião seja Bollinger Bands.

Mas a limitação das Bandas Bollinger é concentrar-se apenas na volatilidade sem levar em consideração a ação de preço associada.

Em comparação, este indicador de volatilidade, 'The Average True Range', oferece uma perspectiva muito mais abrangente. Na prática, isso não é nada além de uma faixa em movimento com um movimento gráfico médio de 14 dias rastreado para dar uma idéia sobre a ação de preço.

Originalmente, essa era uma ferramenta concebida para rastrear o movimento do mercado de commodities, mas, eventualmente, seu uso se espalhava para os mercados e toda uma gama de movimentos de índices. O fato básico de que a ATR destaca é quando um par de moedas sinaliza altos níveis de volatilidade geralmente tende a ter uma maior leitura de AR e vice-versa, baixa volatilidade produz baixa leitura de ATR.

O maior benefício deste indicador é talvez dar aos comerciantes a opção de limitar a extensão das perdas ao preparar um plano firme para executar o comércio e também permitir a identificação de perdas e pontos de entrada.

História & amp; Concepção da faixa verdadeira média.

O indicador ATR foi originalmente conceituado pela Welles Wilder como uma ferramenta para medir a volatilidade na ação de preços. Desnecessário mencionar a primeira portada de uma ferramenta como esta foi o mercado de commodities com uma taxa de volatilidade claramente maior. Mas dado o comércio muito volátil nos mercados agora, é comumente usado pelos comerciantes também. É mais usado para avaliar a tendência de volatilidade histórica ao invés de ter uma percepção sobre a futura direção dos preços.

Além disso, popularmente conhecido como oscilador, a curva ATR é freqüentemente vista flutuando entre múltiplos pontos de valor. Mais de um indicador de trânsito, a direção independente da ação de preço não é o que você pode discernir usando esta ferramenta. Muito simplistamente, colocar o que ele permite interpretar é quando a leitura da ATR é alta, você precisa colocar paradas mais amplas e o nível de entrada também precisa ser ajustado em conformidade.

Como calcular o intervalo verdadeiro médio.

Bem, a pergunta mais óbvia nessa conjuntura seria assim, como você realmente chegou ao Average True Range e como você pode calculá-lo. Bem, se você possui uma plataforma de negociação Metatrader, você ativa automaticamente para você, cortesia do software avançado. Se você precisa calcular isso por conta própria, também não é um grande problema. Aqui estão alguns passos simples e diretos para chegar a uma solução:

Primeiro e mais importante para qualquer período escolhido, você deve calcular três pontos-chave de valor.

Em primeiro lugar, o alto menos o baixo Então, subtrai o alto do fechamento anterior Finalmente, subtrai o fechamento do dia anterior da baixa do dia.

Então, o True Range é o maior desses três valores. Assim, como discutimos anteriormente, o ATR é mais como a média móvel durante um período de tempo específico que você pode ter escolhido.

Formas de usar o intervalo verdadeiro médio.

Como todos vocês teriam entendido agora que os comerciantes podem usar a ATR para avaliar a volatilidade do mercado. No entanto, como comerciantes, você deve sempre acompanhar atentamente seus objetivos, bem como o número de parada de perda. Se você vir um pico na leitura da ATR, é prudente colocar em prática perdas de parada relativamente maiores e adequadamente alterar os objetivos de lucro.

Depois de obter um jeito reduzido, você ficará surpreso ao ver como é fácil ler o ATR e usar a volatilidade do mercado para ajustar sua posição de negociação. Os níveis de volatilidade podem até ajudá-lo a determinar a perda de parada e limitar os níveis de ordem na posição existente.

É considerada uma medida de volatilidade, pois esta faixa não é nada além do cálculo da distância entre os pontos alto e baixo durante um período específico. Normalmente, você teria exibido com pontos decimais para realçar o movimento exato da pip entre alto e baixo. O valor ATR permanece diretamente proporcional aos níveis de volatilidade. Um declínio na volatilidade levará a um declínio na medida de pip entre os altos e baixos.

Assim, bastante contrário ao que acontece normalmente, os comerciantes agora podem realmente usar o alcance médio verdadeiro e, indiretamente, os níveis de volatilidade para gerenciar suas posições e otimizar seus ganhos. A mesma volatilidade que causou estragos pode ser realmente domesticada e usada via ATR para transações mais lucrativas.

Aqui está um exemplo que pode ilustrar este ponto ainda mais. Deixe-nos assumir que você observa que a volatilidade diminuiu significativamente de seus níveis históricos. Normalmente, uma baixa fase de volatilidade está associada aos grandes movimentos no futuro previsível. Agora, em vez de apenas adivinhar a tendência, você precisa apenas aguardar o ATR para aumentar e você pode facilmente colocar uma troca na direção do movimento.

1. Usando o ATR para determinar alvos de lucro.

Outra maneira interessante de usar o alcance médio verdadeiro é determinar os níveis de destino. Especialmente para os comerciantes do dia, essa faixa média adquire grande significado.

Por exemplo, se assumirmos que o Euro-USD viu apenas uma mudança média de 70 pips nos últimos 14 dias, então você precisa controlar seu objetivo de lucro de acordo. Apenas mantendo alvos fantásticos como o movimento de 150 pipes o levará a lugar nenhum. Você acabará por aguardar ganhos que não virão e provavelmente acabarão perdendo dinheiro. Em vez disso, o que você precisa fazer é levar o intervalo médio verdadeiro por 14 dias e dividi-lo em metade. O produto resultante pode atuar como seu objetivo de lucro. É mais seguro, melhor, realista e com muito menos. Então, neste caso com o movimento médio de pip de 14 dias de 70, seu objetivo de lucro é 35.

Esse tipo de estimativa não seria apenas mais realista, mas também lhe dará uma maior margem de manobra para espalhar seu comércio.

2. A faixa média verdadeira pode funcionar como filtro.

Se você pretende filtrar negócios, isso pode ser um meio interessante para fazer o mesmo. Por exemplo, se a sua plataforma de negociação lhe dá vários sinais, você pode facilmente usar a ATR para eliminar as volatilidades baixas e concentrar-se em transações de alta volatilidade que produzem lucro muito maior.

Assim, essencialmente o que entendemos é o ATR é uma ótima maneira de determinar o ponto de saída para um comércio específico. Neste contexto, a referência mais popular é a de Chuck LeBeau e a técnica que foi desenvolvida por ele e é popularmente conhecida como "saída de candelabro". Nessa, a distância entre quando a moeda específica atingiu sua maior alta para o período de tempo determinado e o nível de parada de perda está correlacionado com o ATR. Por exemplo, diga que é 3 vezes o valor ou 4 vezes o valor. O nome do candelabro está conectado a essa teoria, onde ele paira do ponto mais alto do teto.

Vantagem de usar o ATR.

Existem muitas vantagens de usar o Range True Médio. Não só ajuda a avaliar o movimento do mercado e as tendências de forma objetiva, mas também traz muita precisão na análise diária do comércio.

Estes têm uma vantagem distinta em relação a outros métodos de utilização de um sistema de porcentagem fixa, uma vez que a mudança se baseia em diferentes graus de volatilidade. Com a expansão e contração gradual da faixa de negociação para um par de moedas específicas, a distância entre o nível de parada e o preço de fechamento se ajusta automaticamente a pontos mais apropriados. Isso serve para o duplo propósito de facilitar que o comerciante proteja o lucro desejado, além de permitir que a entidade específica funcione dentro da dada dinâmica do mercado e um alcance muito mais normal.

1. ATR Breakout Systems:

Esta abordagem particular é extremamente adaptável e pode ser usada em qualquer período de tempo. Particularmente para as estratégias comerciais diárias, pode ser muito útil. Um comerciante pode até usar um período de tempo pequeno como 15 minutos para determinar o ponto de entrada do dia. Você tem a opção de usar qualquer período de tempo, podem ser gerados 5 trilhos, 10 minutos de ATRs. Você também pode colocar perdas para fechar o comércio com perda uniforme se o preço retornar a uma determinada barra específica.

2. Metodologia da onda filtrada:

O alcance médio verdadeiro pode ser usado neste contexto e adaptado para gerar dados que ajudem na identificação dos pontos de inflexão no mercado. Um upwave seria notado quando a ação do preço é vista movendo-se do menor fechar até três ATRs. O movimento do preço três ATRs abaixo do fechamento mais alto sinalizaria o reverso, que é uma nova onda de queda no par de moedas específicas que você pode negociar e traçar.

3. Perspectiva a longo prazo:

Esta ferramenta técnica permite aos investidores usá-lo para ter uma idéia da perspectiva de longo prazo, pois as fases do aumento da volatilidade geralmente estão associadas a leituras estáveis ​​do ATR durante um período prolongado. Isso permite que os comerciantes sejam preparados com antecedência por tempos potencialmente turbulentos e evitem erros óbvios de que os comerciantes atingidos pelo pânico são mais propensos a comprometer-se enquanto se esforçam muito para proteger seus interesses de lucro no olho de uma tempestade.

Desvantagem de usar o intervalo verdadeiro médio.

Uma coisa sempre leva ao outro. Discussão sobre as vantagens de usar o Average True Range é também para realçar os negativos potenciais e os fatos com os quais você deve ter cuidado ao usar esta ferramenta técnica para aprimorar seu comércio e maximizar o potencial de lucro. Essas desvantagens talvez não o impeçam de imediato, mas vale a pena entender e tomar conhecimento disso, pois ajudam você a evitar armadilhas potenciais e trocar com muito mais confiança.

Talvez o maior problema com essa abordagem seja a falta de um sistema que o ajude a avaliar o potencial de risco exato. Além disso, há sempre a possibilidade de que o mercado possa sair acima ou abaixo do nível de preços em que você possa estar vinculado. Talvez seja mais sábio que esta não seja uma ótima ferramenta para prever o padrão de mercado antes dos principais anúncios. Além disso, os especialistas em negociação acreditam que não é uma ótima ferramenta para par de moedas altamente volátil, como British Pound e Yen japonês.

Talvez este ponto possa ser melhor ilustrado no rastreamento do comércio que foi realizado em dezembro de 2005. Em 14 de dezembro desse ano, o GBP / JPY iniciou o comércio em 212.36, mas eventualmente caiu para 206.91 e, finalmente, fechou em 208.10. Supondo que sua perda de parada fosse em 210, dado o comércio inicial, você poderia ter sofrido grandes perdas.

Concluindo.

Em última análise, a eficácia de uma ferramenta é fortemente dependente do seu usuário e sua capacidade de adaptação com a mudança das condições do mercado. Muitas vezes, o tipo de comerciante que você pode ser e uma visão profunda sobre a sua força e fraqueza pessoal pode decidir o sucesso ou o fracasso de uma estratégia, seja a Média True Range ou qualquer outro dispositivo para rastrear e controlar o nervo do mercado .

O ATR é uma ferramenta altamente versátil, e o espectro de possibilidades é enorme se você tiver a paciência, o apetite de risco e o objetivo necessários para o lucro. Você é capaz de detectar oportunidades de lucro e o quão criativo você pode ser ao atingir aqueles que também são os principais catalisadores de transações de mercado bem-sucedidas.

Além disso, a importância de parar as perdas nunca diminui. Uma forte perda de parada, um plano de saída bem pensado constitui a base dos negócios mais bem sucedidos, qualquer que seja a ferramenta técnica que você possa usar para identificar o padrão potencial e identificar o alcance possível de um comércio bem-sucedido. Assim, com algum cuidado e atenção em certos fatores-chave, o ATR pode atuar como uma ferramenta brilhante para otimizar suas margens de lucro nos mercados.

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Bom dia, Chris. Podemos testar ATR no cronograma diário CHFJPY. Uma explosão de resistência aconteceu no 2018.12.23 castiçal diário. Eu apreciarei sua análise técnica. Obrigado.

Qual a resistência quebrada?

Eu acho que ele está falando sobre a linha de resistência no gráfico mensal de CHFJPY e gráfico semanal, que foi quebrado no mês passado ...

Qual é a diferença entre o indicador ATR e ADX porque eu penso que ambos são iguais e o indicador ADX é mais fácil de entender para os recém-chegados?

ADX é muito mais rápido e reflete mais e mais baixos. ATR é mais profissional.

Como usar o ATR em uma estratégia Forex.

pela Walker England.

Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.

ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler a ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação das ordens de parada e limite em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.

Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. O ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas e os mínimos do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade diminui, e a diferença entre os períodos selecionados, os altos e baixos diminuem, assim como a ATR.

Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores.

Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.

Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).

Bollinger Bands® são bem conhecidos e podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.

O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.

Negociação com ATR.

O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).

O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".

A vantagem da ATR.

Os sistemas de separação ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.

Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)